программа с винды? если да,то вперед в терминал за вайном

Если exe файл, то, как и Чай говорит, вино ставь, а через него и запускай. Через контекстное меню вроде так нельзя виндовс-программы на линуксе запускать

Exeшник из коробки на никсах не пашет. Если игра, есть варианты удобнее Вайн, но на его основе. Если программа, то Вайн. Короче, сходи в Ютуб и посмотри гайд по установке и использованию Вайн. Почти все можно через него юзать.