Зайдя в приложение вас встречает это 

Нажимаете кнопку ок

Вас перекидывает в файлы,там вы нажимаете создать новую папку 

Называете её как вам удобно

Внизу будет кнопка использовать эту папку

Нажимаете её

После чего закидываете в эту папку файл игры 

Игра должна появится тут

Если она не появилась 

Нажмите открыть и выберите файл игры..

Если не хотите заморачиваться

То просто в тг нажмите на скачанный файл и вылезет окно открыть с помощью 

Выбирайте psp эмулятор и игра сама появится во вкладке игры